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9.2 Alpine
9.2 Alpine 9.2 Alpine Alpine操作系统是一个面向安全的轻型Linux发行版。它不同于通常的Linux发行版，Alpine采用了musl libc和BusyBox以减小系统的体积和运行时资源消耗，但功能上比BusyBox又完善得多，因此得到开源社区越来越多的青睐。在保持瘦身的同时，Alpine还提供了自己的包管理工具apk，可以... -
19.6 使用第三方检测工具
19.6 使用第三方检测工具 19.6.1 Docker Bench 19.6.2 clair 19.6 使用第三方检测工具 前面笔者介绍了大量增强Docker安全性的手段。要逐一去检查会比较繁琐，好在已经有了一些进行自动化检查的开源工具，比较出名的有Docker Bench和clair。下面分别介绍。 19.6.1 Docker Bench ... -
5.4 简单层的实现
5.4 简单层的实现 5.4.1 乘法层的实现 5.4.2 加法层的实现 5.4 简单层的实现 本节将用 Python 实现前面的购买苹果的例子。这里，我们把要实现的计算图的乘法节点称为“乘法层”（MulLayer ），加法节点称为“加法层”（AddLayer ）。 下一节，我们将把构建神经网络的“层”实现为一个类。这里所说的“层”是神经网络... -
核心对象详解
核心对象详解 创建Regex对象 使用Regex对象 使用Match对象 使用Group对象 核心对象详解 Core Object Details 概览完毕，来看细节。首先，我们来看如何创建 Regex 对象，然后来看如何将其应用到字符串，生成Match对象，以及如何处理这个Match对象和它的Group对象。 在实践中，很多时候不必明确创... -
估值的艺术：110个解读案例
估值的艺术：110个解读案例 The Art of Company Valuation and Financial Statement Analysis：A Value Investor’s Guide with Real-life Case Studies （英）斯密德林（Schmidlin,N.） 著 李必龙 李羿 郭海 译 ISBN：978-... -
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练习题 15.1 布莱克-斯科尔斯-默顿股票期权定价模型中对于1年后股票价格概率分布的假设是什么？对于1年内连续复利收益率分布的假设是什么？ 15.2 股票价格的波动率为每年30%，在一个交易日内价格百分比变化的标准差为多少？ 15.3 解释风险中性定价原理。 15.4 计算一个3个月期的无股息股票欧式看跌期权的价格，这里期权执行价格为50美元，股... -
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19.4 Delta对冲 大多数交易员采用的对冲策略要比我们前面所讨论的方法更为复杂，这包括计算Delta、Gamma、Vega等测度。在这一节里，我们将讨论Delta的作用。 在第13章里我们引入了期权的Delta（Δ），该变量定义为期权价格变动与其标的资产价格变动的比率。它是描述期权价格与标的资产价格之间关系曲线的切线斜率。假定某看涨期权Delta... -
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26.16 波动率和方差互换 假定我们考虑的时间区间为0到T，波动率互换（volatility swap）是指将一段时间内资产价格所实现的波动率与某一事先约定的波动率进行互换的合约。资产价格所实现的波动率通常按15.4节里描述的方法计算：在计算中一般假设资产日收益的均值为0，如果在0与T之间共有n个观察日，资产价格已实现的波动率为 其中Si为资产的... -
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练习题 27.1 验证CEV模型下的期权公式满足看跌-看涨期权平价关系式。 27.2 当r=0.05，q=0，λ=0.3，k=0.5，σ=0.25，S0=30，K=30，s=0.5以及T=1时，默顿混合跳跃-扩散模型的欧式看涨期权价格是什么？利用DerivaGem来验证你的答案。 27.3 验证当跳跃的幅度服从对数正态分布时，由默顿的跳跃-扩散模型得...