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列传十一
列传十一 列传十一 庞师古，曹州南华人，初名从。以中涓从太祖，性端愿，未尝离左右。及太祖镇汴，树置戎伍，始得马五百匹，即以师古为偏将，援陈破蔡，累有战功。及朱珍以罪诛，遂用师古为都指挥使。乃渡淮，饷军于庐寿，攻滁州，破天长，下高邮，沿淮转战，所至克捷。寻代朱友裕领军，攻下徐州，斩时溥首以献。遂移军伐兗州，入中都，寨于梁山，败于朱瑄之众，袭至垒下；又破朱... -
9.4.7 步骤7：预测转折点
9.4.7 步骤7：预测转折点 在这一阶段，PLC分析开始和传统的市场战略区分开来。在PLC理论中，周期的每个阶段需要完全不同的战略。因此，实施PLC分析提供的战略依赖产品从一个阶段转移到另一个阶段时对转折点的准确判断。 虽然有许多种商业和经济预测技术（回归分析、指数平滑、领先指标、市场调查），但是它们都从过去的数据中做出推断。因此，它们只能用于短期预... -
3.5 输出层的设计
3.5 输出层的设计 3.5.1 恒等函数和 softmax 函数 3.5.2 实现 softmax 函数时的注意事项 3.5.3 softmax 函数的特征 3.5.4 输出层的神经元数量 3.5 输出层的设计 神经网络可以用在分类问题和回归问题上，不过需要根据情况改变输出层的激活函数。一般而言，回归问题用恒等函数，分类问题用 softmax... -
典型示例
典型示例 稍加修改——先迈最好使的腿 效率vs准确性 继续前进——限制匹配优先的作用范围 实测 典型示例 A Sobering Example 首先来看一个真正体现回溯和效率的重要性的例子。在198页，我们用「＂（\.|[^\＂]）＊＂」来匹配引号字符串，其中容许出现转义的双引号。这个表达式没有错，但如果我们使用NFA引擎，对每个字符都应用多... -
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5.9 股指期货价格 在3.5节里我们介绍了股指期货，并指出股指期货是管理股权组合非常有用的工具。表3-3给出了一些不同股指上的期货价格。我们现在考虑如何确定股指期货价格。 股指一般可以被看成支付股息的投资资产，[1] 投资资产为构成股指的股票组合，股息等于构成资产所支付的股息。通常假定股息为已知收益率（而不是现金收入）。如果q为股息收益率，式（5-3... -
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10.3 标的资产 在这一节里我们将简单介绍标的资产为股票、货币、股指和期货等的期权是如何在交易所中交易的。 10.3.1 股票期权 大部分股票期权的交易是在交易所进行的。在美国主要交易股票期权的交易所包括芝加哥期权交易所（www.cboe.com）；NYSE Euronext（www.euronext.com，在2008年收购美国股票交易所）；国际... -
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附录13A 由二叉树模型推导布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价公式 推导著名的布莱克-斯科尔斯-默顿欧式期权定价公式有许多方法，其中一种是在二叉树模型中令步数趋于无穷大。 假设我们利用n步二叉树对执行价格为K，期限为T的欧式看涨期权定价。每步的时间长度是T/n，如果在树上股票价值有j次向上移动，n－j次向下移动，最后的股票价格等于S0ujdn－j，其中u是... -
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23.2 指数加权移动平均模型 指数加权移动平均模型（EWMA）是式（23-4）的一个特殊形式，其中权重αi随着时间以指数速度递减。具体地讲，在这里αi+1=λαi，其中λ是介于0于1之间的常数。 在以上假设下可以发现更新波动率公式具有非常简单的形式 变量在第n天的波动率估计值（在第n-1天估计）σn由第n-1天波动率估计值σn-1（在第n-2天... -
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作业题 25.24 假定无风险零息收益曲线为水平，每年为6%（连续复利），并且假定在一个2年期普通CDS合约中违约只可能会发生在0.25年、0.75年、1.25年和1.75年，CDO合约溢价付费为每半年一次。假定回收率为20%，并且无条件违约概率（在时间0观察到）在0.25年时和0.75年时均为1%，在1.25时和1.75年时均为1.5%。CDS溢价是多... -
生物医学
生物医学 生物医学 生物医学将成为采用此定律转型的最为重要的新型产业。早先，医药学取得进展依赖于偶然发现，所以那些进展是线性的，而非指数级的。即便如此，这种进展仍有诸多益处：人类预期寿命从1 000年前的23岁，增加到200年前的37岁，再到今天的将近80岁。随着生命软件——基因组的汇集，药物与人体生物学已成为一项信息技术。从1990年项目开始直至今日...