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The Pattern.compile() Factory
The Pattern.compile() Factory Pattern的matcher方法 The Pattern.compile() Factory ThePattern.compile() Factory 正则表达式的Pattern对象是通过Pattern.compile生成的。第一个参数是代表正则表达式的字符串（☞101）。368页表格8... -
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4.2 利率的度量 银行注明1年的储蓄利率为10%，这句话听起来虽然非常直接并且含义清楚，但事实上这句话的精确含义依赖于利率的计算方式。 如果利率计算方式是1年复利1次，银行所说的10%利率是指100美元在年终会增长为 100×1.1=110（美元） 如果利率的计算方式为每半年复利1次，这表示每6个月会挣取5%的利息，而且利息也被用于再投资，这时1... -
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7.10 固定息与固定息货币互换的定价 与利率互换类似，固定息与固定息货币互换可以被分解成两个债券的差或一组远期货币合约的组合。 7.10.1 以债券形式进行定价 如果我们定义Vswap为收入美元并支付外币的货币互换的美元价值，那么 其中BF为互换中外汇现金流所对应的债券以外币计价的价值，BD为互换中本国货币现金流所对应的债券以美元计价的价值，... -
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9.4 OIS还是LIBOR：哪一个正确 我们在前面提到过，许多衍生产品交易商对有抵押的衍生产品（带有类似于2.5节里描述的抵押协议的衍生产品合约）定价时，采用的是OIS贴现利率；而对于没有抵押协议的衍生产品定价时，采用的是LIBOR利率。[1] 对这种做法最普遍的解释是与资金费用有关：有抵押的衍生产品的资金费用取决于抵押品，而联邦基金利率（如我们以前所... -
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14.2 连续时间随机过程 我们考虑一个服从马尔科夫过程的变量，假定其当前值为10，在1年内该变量变化的分布为φ（0，1），其中φ（μ，v）代表正态概率分布，期望值为m，方差为v。[1] 变量在2年内变化的概率分布是什么？ 变量在2年内的变化等于两个正态随机变量的和，这里每一个变量的期望值均为0，方差均为1.0。因为此变量满足马尔科夫性质，所以这里的两... -
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15.12 股息 到目前为止，我们一直假设期权的标的股票不付任何股息。在本节中，我们对布莱克-斯科尔斯-默顿模型加以修改，以便考虑股息。我们假设在期权的有效期内，股息的数量与付出时间均可以被准确地预测到。对于短期限的期权来说，这个假设并不是不合理（对于长期限的期权，我们通常假设已知的是股息率，而不是股息的现金数量，这时可以按我们在第17章中所述的方法对期... -
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21.8 有限差分法 有限差分法（finite difference）通过求解衍生产品价格所满足的微分方程来达到定价的目的，在求解过程中，微分方程被转换成一组差分方程。我们可以通过迭代的方式来求出差分方程的解。 为了说明这种方法，我们考虑如何用它来对一个股息收益率为q的股票上美式看跌期权进行定价。由式（17-6）得出，期权价格满足微分方程 假设期... -
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24.8 违约相关性 违约相关性（default correlation）是用来描述两家公司同时违约的倾向。违约相关性的存在有许多原因：处于同一行业或位于同一地域的公司往往会受同样的外界因素影响，因此这些公司可能会同时遭遇财政困难。经济状况一般会造成在某些年份内的平均违约率高于其他年份。一家公司的违约可能会引起另一家公司的违约（信用蔓延效应，credit... -
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26.14 资产交换期权 资产交换期权（option to exchange one asset for another，也被称为交换期权（exchange option））有多种形式。从美国投资者的观点来看，用日元来购买澳元的期权是把一种外币资产交换成另一种外币资产的期权。股票投标是将一种股票交换成另一种股票的期权。 考虑欧式资产交换期权：期权持有者...