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12.2 用HTTP和REST传输对象 超文本传输协议（Hypertext Transfer Protocol，HTTP）是由一系列的RFC（Request for Comments）文档定义的。我们不会介绍所有的细节，但是会触及其中3个高层的部分。 HTTP协议包括请求和响应。一个请求包括一个方法、一个统一资源标识符（Uniform Resource... -
第7章 分布式数据库
第7章 分布式数据库 7.1 数据库中间层" level="3"> 7.1 数据库中间层 7.1.1 架构" level="4"> 7.1.1 架构 第7章 分布式数据库 关系数据库理论汇集了计算机科学家几十年的智慧，Oracle、Microsoft SQL Server、MySQL等关系数据库系统广泛应用在各行各业中。可以说，没有关系数据库，就没... -
The Pattern.compile() Factory
The Pattern.compile() Factory Pattern的matcher方法 The Pattern.compile() Factory ThePattern.compile() Factory 正则表达式的Pattern对象是通过Pattern.compile生成的。第一个参数是代表正则表达式的字符串（☞101）。368页表格8... -
扩展示例
扩展示例 用PHP解析CSV 检查tagged data的嵌套正确性 扩展示例 Extended Examples 用这两个例子作为本章的结束。 用PHP解析CSV CSV Parsing with PHP 这里有一个用PHP解析CSV（逗号分隔值）的程序，原来的例子在第6章（☞271）。这个正则表达式使用了占有优先量词（☞142），而不是... -
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21.8 有限差分法 有限差分法（finite difference）通过求解衍生产品价格所满足的微分方程来达到定价的目的，在求解过程中，微分方程被转换成一组差分方程。我们可以通过迭代的方式来求出差分方程的解。 为了说明这种方法，我们考虑如何用它来对一个股息收益率为q的股票上美式看跌期权进行定价。由式（17-6）得出，期权价格满足微分方程 假设期... -
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26.11 回望式期权 回望期权（lookback option）的收益与在期权有效期内标的资产价格所达到的最大值或最小值有关。浮动回望看涨期权（floating lookback call）收益等于最后的标的资产价格超出在期权有效期内标的资产最低价格的差价。浮动回望看跌期权（floating lookback put）的收益等于期权有效期内标的资产最高... -
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31.7 建立树形的过程 赫尔和怀特提出了如何对一类广泛的单因子模型构造三叉树的两步程序。[1] 在本节里，我们将解释如何对式（31-13）所定义的Hull-White模型来应用这个两步程序，并同时说明如何将其推广到其他模型上。 31.7.1 第一步 刻画瞬时短期利率r的Hull-White模型为 假定树形的时间步长为常数，并等于Δt。[2] ... -
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小结 在金融领域使用的传统期限结构模型是所谓的均衡模型，这类模型对理解经济变量之间的关系很有用处，但其缺点是初始期限结构是模型的输出而非输入。当对衍生产品定价时，重要的一点是保证模型与市场所观察到的初始期限结构一致。无套利模型的设计正是为了满足这一性质，这类模型将初始期限结构取为已知，并定义了它的演变方式。 本章描述了几种单因子的无套利短期利率模型，这...